2008年金融海啸后,国际开始关注金融机构「大不到能倒」的问题,当某些过大的金融机构自身经营陷入困难甚至即将面临倒闭时,可能会对全球金融系统稳定和经济活动产生重大影响,因此各国开始发布「大到不能倒」的金融机构名单,并要求被指定的银行,需符合更高的资本标准,以避免造成社会风险。若银行达不到标准,金管会可能要求其增资,可能会影响隔年的股利发放。

D-SIBs在金融市场是具有领导性地位的银行,D-SIBs的挑选条件是核算本国银行去年度的系统重要性得分。若经金管会指定为D-SIBs(系统性银行)的金融机构,应自被指定之日次年起,分4年平均提列2%额外法定资本要求,以及2%内部管理资本要求,以为因应疫情冲击并强化银行中介功能支持实体经济,金融机构可自111年至114年分4年提列完成,并向主管机关申报「经营危机应变措施」及每年办理并通过2年期的压力测试。

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金管会对于D-SIBs系统重要性银行资本要求一览表。金管会提供
金管会对于D-SIBs系统重要性银行资本要求一览表。金管会提供

金管会银行局公布,今年6家「大到不能倒」的系统性重要银行,名单与去年相同,包括中信银、北富银、国泰世华银、合库银、兆丰银、第一银,在资本要求上须较一般银行更严格,今年底的目标,即普通股比率、第一类资本比率、资本适足率要分别达到10.5%、12%及14%,此外2025年之前,普通股比率、第一类资本比率、资本适足率则分别须达到11%、12.5%及14.5%。

银行局副局长林志吉表示,以今年度来说,普通股权益比率、第一类资本及资本适足率,6家大到不能倒的银行的资本,于第2季时有5家已达标,一银于第2季的资本要求还未达到今年底的目标,第3季一银有发行补充性资本,对外发债后预计年底前可达到今年目标。

林志吉表示,6家银行则有2家,提前达成明年的最终标准,分别是国泰世华银、台北富邦银;相较去年第3季有4家提前达标,但今年到第2季仅2家达标,林志吉表示,主要因为第2季向来是银行股利发放旺季,因发给股东或上缴金控母公司,配息会影响降低资本比率,也因此第2季相关比率,都会比其他季来得低。

此外,中信银行连续2年普通股权益比益,大幅下降了3个百分点,林志吉表示,主因是今年有关银行投资金融相关事业权数,超过一定门槛会变成直接扣除,风险计提相对变严格,因此银行也受此影响。

风险内部评等法(IRB)预计2026年第2季上路,据说有银行业者争取2025年D-SIBs资本要求,希望目标延后到2026年。林志吉表示「目前没有延后计划」,2025年底前6家系统性重要银行仍要全数达标,统计目前已有7家银行申请IRB法,包括6家系统性重要银行在内,未来还要经实地审核、测试期约一年,目前还未到审核的时候。

金管会表示,期许6家D-SIBs能为金融稳定承担更多责任与使命,业务面、行为面、公司治理面更能全面带动提升金融业经营的稳定性及健全性。


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