据元大投信官网揭露,至11月29日00713帐上资本平准金21.39元、包含股利所得的收益平准金3.36元,均较2023年年底的17.84元、2.53元呈现成长;而今年前三季合计发放每股股利金额3.88元,则已改写历年新高,持续反映00713高息低波特色投资成果。
元大台湾高息低波(00713)ETF研究团队说明,00713所追踪的「台湾指数公司特选高股息低波动指数」成分股筛选标准,包括股利率筛选以维持高股息选股,以及使用最小变异数法进行因子加权,尽可能降低整体成分股齐跌可能性,且会执行本益比评估,控制净值波动程度。
元大投信表示,从长期持有角度,控制波动风险对报酬表现有正面助益,00713为千亿级高股息ETF中唯一具有低波动选股因子,据晨星统计至10月底近三年报酬风险比1.41(夏普值,Sharpe Ratio)为同类型基金排名第一,即在承受相同风险下,有机会获得较佳报酬。同时含息报酬率为70.44%、年化波动度仅12.58%。
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